Matlab استراتيجية تداول أزواج

MATLAB استراتيجية تداول أزواج يستخدم هذا العرض MATLAB والتحليل الفني (TA) المطور أدوات لإنشاء واختبار استراتيجية التداول أزواج. الأدوات TA المطور تكمل أدوات العمل الحسابية المالية الحالية بإضافة وظائف backtesting المتقدمة مثل backtesting محفظة، وحساب المقاييس المعيارية التجارية واجهة المستخدم الرسومية التفاعلية التي تتيح تطبيق المؤشرات الفنية عبر drapdrop. مثال: أستراليا - انتشار كندا هذه الخطوة الأولى في إنشاء استراتيجية تداول أزواج هو اختيار اثنين من الأدوات المالية التي ترتبط تاريخيا. استراتيجية تداول أزواج يستفيد من الاختلاف على المدى القصير عن طريق إدخال بصفقة بيع في صك واحد وموقف طويلة في الآخر. تفترض هذه الاستراتيجية أن هذا الزوج سوف تتلاقى على المدى الطويل. من جانب كونها قصيرة في صك واحد وطويلة في الصك مترابط هذه الاستراتيجية سوقا محايد. على سبيل المثال إذا كان سوق الأسهم تعطل الأرباح من البيع على المكشوف صك واحد يجب تعويض الخسائر الناجمة عن موقف طويلة. في هذا العرض نستخدم حقيقة أن أستراليا وكندا هما البلدان الغنية بالموارد التي لها علاقة الاقتصادي والإحصائي كما هو موضح هنا: تحميل البيانات لاستراتيجية التداول أزواج نستخدم آي شيرز MSCI مؤشر أستراليا (EWA) كبديل عن الاقتصاد الاسترالي وآي شيرز مؤشر MSCI كندا (EWC) كبديل عن الاقتصاد الكندي. البيانات يمكن تحميلها من التمويل ياهو باستخدام البرنامج النصي getyahoo10.m من تبادل الملفات MATLAB. التحميلات getyahoo10.m 10 عاما من البيانات اليومية من التمويل ياهو ويحفظ الملفات التي تم تحميلها في الدليل المحدد. ومن ثم يمكن استيرادها البيانات التي تم تحميلها في TA المطور أدوات كما هو موضح هنا: خلق استراتيجية جديدة M-ملف وتتكون استراتيجية التداول وظيفة MATLAB مع معلمة واحدة تسمى تميز الكلية. المعلمة تميز الكلية تحتوي على بيانات نظام التداول مثل أسعار الافتتاح، وارتفاع وانخفاض وإغلاق للسهم أو مستقبل. وسوف نقوم بإضافة قواعد الدخول والخروج التداول لهذه الاستراتيجية التداول متر الملف. لا يلزم كتابة إضافية من التعليمات البرمجية backtesting. هو كل معالجتها تقييم backting والأداء من التحليل الفني (TA) أدوات المطور. ينبغي للاستراتيجية التداول فارغة يتشابه هذا والخوادم كنقطة انطلاق لكل استراتيجية التداول. تحديد رموز الابتدائية والثانوية في استراتيجية التداول الخاصة بنا نبدأ مع تحديد أسماء رمز من الأدوات الأساسية والثانوية، وكذلك اسم قائمة الرغبات التي تم اختيارها خلال استيراد البيانات. وضع هذه القيم في المتغيرات يسمح تعديل بسهولة الاستراتيجية لأزواج أخرى في وقت لاحق. المعلمات التداول المعلمات تداول يمكن استخدامها في اكتساح المعلمة. إذا كنا لا تشغل اكتساح المعلمة، وهذه المعلمات الافتراضية إلى المعلمة الثانية التي تم تمريرها إلى وظيفة "GetTradingParameter. حساب والتآمر النسبة، المتوسط ​​والانحراف المعياري والدرجة المعيارية النسبة بين الابتدائي (EWA) والثانوية (EWC) الانحراف المعياري حساب الدرجة المعيارية ومؤامرة العتبات. أما عدد Z فإنه يشير إلى مدى العديد من الانحرافات المعيار ملاحظة أعلى أو أدنى من المتوسط. إشارات الإدخال الأولي والخروج التخلف ZScoreUpper إلى 1.5 وZScoreLower افتراضات إلى 1. لذلك نحن ندخل صفقة بيع في الانتخابات التمهيدية (EWA) عندما تتجاوز الدرجة المعيارية 1.5 الانحرافات المعيارية (الخط الأحمر العلوي) والخروج من مواقع البيع عندما تنخفض الدرجة المعيارية أقل من 1 القياسية الانحراف (الخط الأخضر العلوي). إضافة بصفقة شراء عندما تنخفض الدرجة المعيارية أقل من -1.5 الانحرافات المعيارية (الخط الأحمر السفلي) والخروج بصفقة شراء عندما ترتفع ض النتيجة أعلاه -1 الانحرافات المعيارية (الخط الأخضر السفلي). دخول وخروج إشارات الثانوية التبديل إلى إطار الثانوي (EWC). يتم تنفيذ جميع المهام دعا بعد "SwitchSymbol" على رمز secordary حتى ما يسمى 'RestoreSymbol. Backtesting الاستراتيجية اكتب "tadeveloper" في موجه الأوامر MATLAB لفتح TA المطور واجهة المستخدم الرسومية. انقر فوق ملف & GT؛ فتح من القائمة وانتقل إلى الموقع حيث قمت بحفظ استراتيجية PairsTradingStrategy. m وفتح الملف. قبل تنفيذ الاستراتيجية، ونحن بحاجة إلى تعيين عدد قليل من المعالم أولا. في الزاوية اليمنى السفلى هو نافذة تسمى خصائص. ويتضمن هذا الإطار المعلمات تنفيذ المهمة. فإننا سوف نضع العاصمة انطلاق لمحاكاة ل100000. يتم تعيين نوع الموقف إلى "النسبة المئوية" ويتم تعيين كمية يمكنها من 50، مما يعني أن 50٪ من رأس المال المتاح يستخدم في التجارة. تأكد من تحديد العقدة الجذرية قائمة المراقبة في إطار الرموز. يجب أن تشاهد لوحة backtest. اضغط على زر التشغيل الأخضر لبدء تشغيل المحاكاة. تقييم الاداء عند تنفيذ الاستراتيجية بنجاح، ويصبح علامة التبويب "الإحصائيات" المتاحة. وهو يبين مختلف المقاييس التجارية مثل العائد السنوي، نسبة شارب، نسبة سورتينو، مؤشر قرحة، عدد الصفقات وغيرها الكثير. وتنقسم هذه المقاييس إلى "الكل" (لجميع الصفقات محاكاة)، "الطويل" (الصفقات طويلة فقط) و (الصفقات قصيرة فقط) 'قصيرة'. بالإضافة إلى صفحة المقاييس، وتحسب على قائمة بجميع الصفقات المنفذة ومنحنى الإنصاف وعرضها. اكتساح المعلمة حتى الآن كنا 1،5 باعتباره عتبة العلوية و1 بوصفها عتبة أدنى للالدرجة المعيارية للدخول والخروج موقف انتشار لدينا. MATLAB يجعل من السهل لتنفيذ الاجتياح المعلمة لتشغيل من خلال عدد من القيم لتحديد قيم المعلمات المثلى. وأوضح الخطوات المتبعة في إدارة عملية تمشيط المعلمة هنا MATLAB ALGO التداول تحت عنوان فرعي "Parmeter التحسين". ركضنا اكتساح المعلمة وتعيين مجموعة للعتبة الحد الأدنى 0-1 ومجموعة للعتبة الحدود العليا من 1 إلى 2. كما أن المتغير لتحسين اخترنا نسبة شارب، ولكن أي دولة أخرى المتري (مثل إجمالي الربح ، سورتينو نسبة الخ) يمكن استخدامها. ويمكن رؤية النتيجة في مؤامرة سطح / كونتور أدناه. MATLAB استراتيجية تداول أزواج يستخدم هذا العرض MATLAB والتحليل الفني (TA) المطور أدوات لإنشاء واختبار استراتيجية التداول أزواج. الأدوات TA المطور تكمل أدوات العمل الحسابية المالية الحالية بإضافة وظائف backtesting المتقدمة مثل backtesting محفظة، وحساب المقاييس المعيارية التجارية واجهة المستخدم الرسومية التفاعلية التي تتيح تطبيق المؤشرات الفنية عبر drapdrop. مثال: أستراليا - انتشار كندا هذه الخطوة الأولى في إنشاء استراتيجية تداول أزواج هو اختيار اثنين من الأدوات المالية التي ترتبط تاريخيا. استراتيجية تداول أزواج يستفيد من الاختلاف على المدى القصير عن طريق إدخال بصفقة بيع في صك واحد وموقف طويلة في الآخر. تفترض هذه الاستراتيجية أن هذا الزوج سوف تتلاقى على المدى الطويل. من جانب كونها قصيرة في صك واحد وطويلة في الصك مترابط هذه الاستراتيجية سوقا محايد. على سبيل المثال إذا كان سوق الأسهم تعطل الأرباح من البيع على المكشوف صك واحد يجب تعويض الخسائر الناجمة عن موقف طويلة. في هذا العرض نستخدم حقيقة أن أستراليا وكندا هما البلدان الغنية بالموارد التي لها علاقة الاقتصادي والإحصائي كما هو موضح هنا: تحميل البيانات لاستراتيجية التداول أزواج نستخدم آي شيرز MSCI مؤشر أستراليا (EWA) كبديل عن الاقتصاد الاسترالي وآي شيرز مؤشر MSCI كندا (EWC) كبديل عن الاقتصاد الكندي. البيانات يمكن تحميلها من التمويل ياهو باستخدام البرنامج النصي getyahoo10.m من تبادل الملفات MATLAB. التحميلات getyahoo10.m 10 عاما من البيانات اليومية من التمويل ياهو ويحفظ الملفات التي تم تحميلها في الدليل المحدد. ومن ثم يمكن استيرادها البيانات التي تم تحميلها في TA المطور أدوات كما هو موضح هنا: خلق استراتيجية جديدة M-ملف وتتكون استراتيجية التداول وظيفة MATLAB مع معلمة واحدة تسمى تميز الكلية. المعلمة تميز الكلية تحتوي على بيانات نظام التداول مثل أسعار الافتتاح، وارتفاع وانخفاض وإغلاق للسهم أو مستقبل. وسوف نقوم بإضافة قواعد الدخول والخروج التداول لهذه الاستراتيجية التداول متر الملف. لا يلزم كتابة إضافية من التعليمات البرمجية backtesting. هو كل معالجتها تقييم backting والأداء من التحليل الفني (TA) أدوات المطور. ينبغي للاستراتيجية التداول فارغة يتشابه هذا والخوادم كنقطة انطلاق لكل استراتيجية التداول. تحديد رموز الابتدائية والثانوية في استراتيجية التداول الخاصة بنا نبدأ مع تحديد أسماء رمز من الأدوات الأساسية والثانوية، وكذلك اسم قائمة الرغبات التي تم اختيارها خلال استيراد البيانات. وضع هذه القيم في المتغيرات يسمح تعديل بسهولة الاستراتيجية لأزواج أخرى في وقت لاحق. المعلمات التداول المعلمات تداول يمكن استخدامها في اكتساح المعلمة. إذا كنا لا تشغل اكتساح المعلمة، وهذه المعلمات الافتراضية إلى المعلمة الثانية التي تم تمريرها إلى وظيفة "GetTradingParameter. حساب والتآمر النسبة، المتوسط ​​والانحراف المعياري والدرجة المعيارية النسبة بين الابتدائي (EWA) والثانوية (EWC) الانحراف المعياري حساب الدرجة المعيارية ومؤامرة العتبات. أما عدد Z فإنه يشير إلى مدى العديد من الانحرافات المعيار ملاحظة أعلى أو أدنى من المتوسط. إشارات الإدخال الأولي والخروج التخلف ZScoreUpper إلى 1.5 وZScoreLower افتراضات إلى 1. لذلك نحن ندخل صفقة بيع في الانتخابات التمهيدية (EWA) عندما تتجاوز الدرجة المعيارية 1.5 الانحرافات المعيارية (الخط الأحمر العلوي) والخروج من مواقع البيع عندما تنخفض الدرجة المعيارية أقل من 1 القياسية الانحراف (الخط الأخضر العلوي). إضافة بصفقة شراء عندما تنخفض الدرجة المعيارية أقل من -1.5 الانحرافات المعيارية (الخط الأحمر السفلي) والخروج بصفقة شراء عندما ترتفع ض النتيجة أعلاه -1 الانحرافات المعيارية (الخط الأخضر السفلي). دخول وخروج إشارات الثانوية التبديل إلى إطار الثانوي (EWC). يتم تنفيذ جميع المهام دعا بعد "SwitchSymbol" على رمز secordary حتى ما يسمى 'RestoreSymbol. Backtesting الاستراتيجية اكتب "tadeveloper" في موجه الأوامر MATLAB لفتح TA المطور واجهة المستخدم الرسومية. انقر فوق ملف & GT؛ فتح من القائمة وانتقل إلى الموقع حيث قمت بحفظ استراتيجية PairsTradingStrategy. m وفتح الملف. قبل تنفيذ الاستراتيجية، ونحن بحاجة إلى تعيين عدد قليل من المعالم أولا. في الزاوية اليمنى السفلى هو نافذة تسمى خصائص. ويتضمن هذا الإطار المعلمات تنفيذ المهمة. فإننا سوف نضع العاصمة انطلاق لمحاكاة ل100000. يتم تعيين نوع الموقف إلى "النسبة المئوية" ويتم تعيين كمية يمكنها من 50، مما يعني أن 50٪ من رأس المال المتاح يستخدم في التجارة. تأكد من تحديد العقدة الجذرية قائمة المراقبة في إطار الرموز. يجب أن تشاهد لوحة backtest. اضغط على زر التشغيل الأخضر لبدء تشغيل المحاكاة. تقييم الاداء عند تنفيذ الاستراتيجية بنجاح، ويصبح علامة التبويب "الإحصائيات" المتاحة. وهو يبين مختلف المقاييس التجارية مثل العائد السنوي، نسبة شارب، نسبة سورتينو، مؤشر قرحة، عدد الصفقات وغيرها الكثير. وتنقسم هذه المقاييس إلى "الكل" (لجميع الصفقات محاكاة)، "الطويل" (الصفقات طويلة فقط) و (الصفقات قصيرة فقط) 'قصيرة'. بالإضافة إلى صفحة المقاييس، وتحسب على قائمة بجميع الصفقات المنفذة ومنحنى الإنصاف وعرضها. اكتساح المعلمة حتى الآن كنا 1،5 باعتباره عتبة العلوية و1 بوصفها عتبة أدنى للالدرجة المعيارية للدخول والخروج موقف انتشار لدينا. MATLAB يجعل من السهل لتنفيذ الاجتياح المعلمة لتشغيل من خلال عدد من القيم لتحديد قيم المعلمات المثلى. وأوضح الخطوات المتبعة في إدارة عملية تمشيط المعلمة هنا MATLAB ALGO التداول تحت عنوان فرعي "Parmeter التحسين". ركضنا اكتساح المعلمة وتعيين مجموعة للعتبة الحد الأدنى 0-1 ومجموعة للعتبة الحدود العليا من 1 إلى 2. كما أن المتغير لتحسين اخترنا نسبة شارب، ولكن أي دولة أخرى المتري (مثل إجمالي الربح ، سورتينو نسبة الخ) يمكن استخدامها. ويمكن رؤية النتيجة في مؤامرة سطح / كونتور أدناه.